财经

多准则决策模型-TOPSIS方法

作者:永利官网    发布时间:2019-12-23 07:26     浏览次数 :122

[返回]

摘要:2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,像天治基金旗下的天治创新,信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹,东吴基金旗下的东吴进取策略和东吴动力等,均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩。这些基金大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”,...

<!DOCTYPE html>

2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,像天治基金旗下的天治创新,信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹,东吴基金旗下的东吴进取策略和东吴动力等,均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩。这些基金大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”,在此之前默默无闻的耕耘着。2010年它们亮剑,令投资者颇感意外。我们回头再去考量这些“黑基”的时候,可以看到它们大都先知先觉,在年初就敏锐的嗅到了今年市场的整体格局,成功的把握住了结构性行情。

多准则决策–Multiple Criteria Decision Making

那么临近年末,我们不禁要问,2011年的“黑基”又会是哪些呢?会不会到明年年底的时候,那些现在不起眼的基金又能给投资者带来意想不到的惊喜呢?好买基金研究中心引入一套模式化的基金分析框架来挖掘最有“黑基”潜质的基金。首先我们先大致介绍一下这套基金分析框架——基金特征分析的TOPSIS法。

多准则决策–Multiple Criteria Decision Making

多准则决策是指在具有相互冲突、不可共度的有限方案集中进行选择的决策。它是分析决策理论的重要内容之一。机理特点概述:

  • 项目众多 :可进行多个项目的评判、排队和选优;
  • 因子细化 :对一个项目进行研究时,每个影响因子都以主判这个项目的准则对待,并对因子的数值要进行一系列的信息加工和提取,给各因子的重要性赋以权重;
  • 多维决策 :将项目评估表看做是一个决策判断矩阵,然后采用十多种决策判别方法组织信息,组合成一个分析机理性强的动态分析系统,进而借助于现代化的计算机技术快速完成信息加工;还可组织决策会议,快速反应决策参与人的意见,利于形成一致性观点。
  • 多准则决策–Multiple Criteria Decision Making
    • 多准则决策概述
      • 基本分类
      • 应用领域
      • 详细介绍—以TOPSIS方法为例
      • TOPSIS决策的步骤
    • R语言实现-代码块
      • 算法测算模拟
    • 反馈与建议

TOPSIS法是一种距离综合评价法。这种方法的特点是借助于多目标决策问题的“理想解”和“负理想解”进行方案排序。“理想解”与“负理想解”是基于标准化后的原始数据矩阵中设想的一个最优或最劣的方案,然后获得某一方案与最优方案和最劣方案间的距离,从而得出该方案与最优方案的接近程度,根据相对接近度的大小对评价结果排序。其中最接近“理想解”的为最优值向量,相反最远离“理想解”的是最劣值向量。

多准则决策概述

多准则决策根据决策方案是有限还是无限,而分为多属性决策与多目标决策两大类。[ —— 维基百科]

其具体实施步骤如下:

基本分类

名称 英文 缩写
多准则决策 Multiple Criteria Decision Making MCDM
多属性决策 Multi-Attribute Utility Theory MADM
多目标决策 Multiple Objective Decision Making MODM
  • MADM :为了一个特定的目的在若干备选方案中确定一个最优的,或者对这些方案按照优劣进行排序,或者给出优劣程度的数量结果, 而方案的优劣由若干属性给以定量或定性的表述。

  • MODM :为了若干特定的目标在若干备选方案中确定一个一定意义下最优的,而备选方案集合由一些约束条件给定。

  1. 如果有m只基金 … ,每一只基金有n个属性

应用领域

  • MADM :国家综合实力评价、大学排名榜、公司新厂址选择、教师绩效考核、2011B题各区交警平台设置的合理性评价、2010D题学生宿舍设计方案的评价 、2009B题病床安排的合理性指标等。

  • MODM :选择收益大且风险小的投资组合、照顾乘客和航空公司双方利益的航班安排、 2011B题交警平台设置要考虑出警时间和工作量均衡、2009B题病床安排方案要考虑公平和效率两方面、2009 D题会议筹备要考虑预订宾馆、会议室的数量、费用、距离等。

下一篇:没有了